相传在北宋年间,桃峪沟附近人烟稀少,沟深林密,因此强盗经常出没。这些强盗经常到附近的村子里烧杀抢掠,弄得民不聊生;更可恨的是,强盗一旦发现花轿从此路过,便将新娘抢走,当地百姓对他们恨之入骨。
后来,朝廷接到地方官的报告后,指派一位姓陶的将军带兵前去围剿强盗,由于强盗势力强大,再加上桃峪沟地势险峻,官兵们多次围剿均未成功。有一次,陶将军亲自挥刀上阵,在与强盗的激烈搏斗中,陶将军不幸中箭身亡。当地百姓在当天夜里便将陶将军的尸首悄悄埋藏起来。
随后,朝廷又派来一员猛将前来打击强盗。这员猛将得知强盗有抢花轿的嗜好后,便装扮成新娘乘坐花轿,故意敲锣打鼓从桃峪沟旁经过。强盗头目看到又有花轿路过,便带人上前抢亲。就在这时,这员猛将猛地冲出花轿,出其不意地将强盗头目踢翻在地,几个“轿夫”随即上前把强盗头目捆绑起来,其他强盗见头目已经被抓,便慌乱地四散逃去。
后来,这位强盗头目向朝廷投降,并将功赎罪,在征战边关的战斗中立了大功。已改过自新的他一直觉得愧对当年被自己射死的陶将军,便回到桃峪沟,找到陶将军的尸骨,在桃峪沟两头,各为陶将军修建了一座坟墓。
据说,当时修建的陶将军坟墓规模很大,两座坟墓占地面积均约一亩,十分相似,以致很少有人能分辨出哪座是真、哪座是假。至于当年这位改过自新的强盗头目为什么要为陶将军修建两座坟墓,据说是担心坟墓以后会被盗,因此才修建了一座假坟墓,来保护陶将军。
陶将军当年的英勇事迹一直在桃峪沟一带流传,附近的村民为了纪念陶将军,便将桃峪沟改名陶峪沟。